私のトレードスタイルは、トレンドフォロー型です。より正確に言うと、基調のトレンドに乗りつつも、途中の押し目買いや戻り売りのチャンスを最大限に生かすために「正しい逆張り」を含めたトレンドフォローのスタイルです。

スパンモデルにせよ、スーパーボリンジャーにせよ、要するに、トレンドの発生をいち早く見出し、そのトレンドに乗り、そして、出来るだけ長く乗り続けることを主眼としています。そして、同時に、レンジ相場や揉み合い相場においても、レンジの上限や下限を把握しつつ、押し目買いや戻り売りのチャンスを捉えることが出来る手法です。

そして、私のトレードスタイルは一見システムトレードに見えて、そうではありません。「トレードルール」に従うという意味では、「システム的」ですが、様々な相場に対応すべく、しかるべきタイミングでは恣意的な判断も含めていきます。

ところで、世の中ではシステムトレードに対する人気が上がってきているようですが、背景には、「自分には相場は分からないからコンピューターシステムに任せてしまいたい」と言った風な意識が大きな理由の一つとなっているようです。

システムトレードは、過去の実績を重視しますので、ある時点までの過去のパーフォーマンスをバックテストします。そのバックテストを行って成績の良いテクニカル分析をベースとしたトレード方法を誇張として誇大に宣伝している人が多いのは気がかりです。

その多くは過去のデータに基づいていることから、ある一定期間だけの数値を基に計算され、確かに計算根拠は嘘ではないにしても、やはり「極大値」になるように設定しただけの「人工的なもの」との印象は拭いきれません。

私の理解している限り、システムトレードをいうものは、元々単純なトレード手法を用いて、利食い、損切りを決まったルールで行うことで成り立っています。このルール違反をしないことが大前提であり、少しでも恣意的な裁量が入れば、システムトレードではなくなってしまいます。

このポジションコントロールのルールを機械的に守り切る為には、まさにコンピュータに頼ることになると同時に、オーダー処理も機械的に発注する必要があります。そうなると、実質利益の極大化は同時に損失の極小化も伴わねばならない為に、結局の勝率は意外と低いものとなるのです。

それこそ、55％とか60％という勝率のシステムトレードとなります。逆にこのような見た目低い勝率のものでないと実質的に最終収益がプラスにはなりません。それでも、実は徹底して1年を通してトレードすると仮定すると、計算上は、資産が２倍程度に増えることになるのです。

極端に簡単なシステム運用して、機械的に処理させない限り、通常のコンピュータでの処理は極めて困難であると想定されます。いずれにしても、システムトレードは理論と実践とは大きな開きがあるという認識が必要のようです。

ちなみに、私も、将来は、自分の中の幾つもある「判断ルール」を「システム化」して、「システムトレーディング」に似たものを生み出したいとは思っています。それがいつのことになるかは、まったく想定出来ませんが・・・。

ただ１つ言えることは、こんなに楽しいトレーディングをコンピューターに任せるなんてことは、もったいない気もしている次第です。

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